1月20日,国寿安保中证沪港深(517000.SH;517000.OF)300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第4披露2023年四季度报告。该只基金报告期内亏损668.75万元,期末基金规模为14,431.55万元。

报告显示,业绩比较基准个百分点,以下为其成立以来净值收益率与同期业绩比较基准(中证沪港深300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%)的走势对比:

自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较A

自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较C

投资组合方面,截至报告期末,其中投资的股票投资比例达。

具体来看,该只基金持有的前十大重仓个股分别为。

对于报告期内基金投资策略和运作分析,报告期内,本基金严格遵守基金合同,紧密追踪标的指数。本基金为目标ETF的联接基金,主要通过投资于目标ETF实现对业绩比较基准的紧密跟踪。

本基金跟踪误差主要源自日常申赎以及目标ETF相对指数的偏离。成分股停复牌、公司行为和汇率波动等因素,也带来一定的跟踪误差。本基金管理人采用量化分析手段,通过适当的策略尽量克服对跟踪误差不利因素的影响。并且,逐日跟踪实际组合与标的指数表现的偏离,定期分析优化跟踪偏离度管理方案。