罗伯特?C?莫顿(Robert Carhart Merton),美国哈佛商学院教授,对冲基金长期资本管理基金(Long-Term Capital Management)创始人,1997年诺贝尔经济学奖获得者。

莫顿先生1970年在麻省理工学院获得经济学博士学位。作为国际金融工程协会的一名高级会员,他是年度金融工程师奖的第一位授予者。他还是美国金融协会的前任主席和国家科学院院士。

上世纪70年代,莫顿与 Fischer Black和Myron Scholes 共同发明了金融期权数学模型,并因此与Myron Scholes共同获得了1997年诺贝尔经济学奖。他提出了著名的“Merton模型”,被广泛应用于各种风险资产及金融衍生产品的定价工作,并为当今蓬勃发展的金融工程学奠定了基础。1973年,他提出了多时间段资本资产定价模型,这个模型明确提出了投资者在不断变化的市场环境中,如何实现最佳投资组合的问题。莫顿在资产组合领域的研究成果,为现代金融理论作出了巨大贡献,指明了金融学术界的研究方向。

莫顿先生著述甚丰,专著《连续时间金融学》现在几乎是美国所有金融学博士必读的经典教科书。他与Zvi Bodie合著的《金融学》一书是当今世界顶级商学院的必读教材。

莫顿先生不仅金融学术造诣极高,而且是金融学术界学以致用的典范。他曾任著名投资银行摩根大通董事总经理。1994年John Meriwethe和Myron Scholes共同发起创建了著名的对冲基金“长期资本管理公司”(Long-Term Capital Management LTCM)。现在,他兼任Trinsum Group的首席科学官。