1月19日,嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)2023年第4披露2023年四季度报告。该只基金报告期内亏损1,823.36万元,期末基金规模为24,360.59万元。

报告显示,嘉实H股指数(QDII-LOF)2023年四季度净值收益率,业绩比较基准个百分点,以下为其成立以来净值收益率与同期业绩比较基准(人民币/港币汇率×恒生中国企业指数)的走势对比:

自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较

注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月为建仓期,建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。

投资组合方面,截至报告期末,该只基金的资产投资组合和相关国家(地区)证券市场的分布如下:

从具体投资品种来看,该只基金主要重仓标的如下:

对于报告期内基金投资策略和运作分析,嘉实H股指数(QDII-LOF)基金经理表示,本基金标的指数为恒生中国企业指数,恒生中国企业指数选择市值最大的50只在香港上市的中国内地企业组成指数成分股,反映在香港上市的中国内地企业之整体表现。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。

进入四季度,随着宏观调控组合政策发力显效,国内需求逐步恢复,制造业效益持续改善,我国经济回稳向上态势明显。工业企业利润加快回升,近4个月连续实现同比正增长。出口规模稳中向好,11月出口数据止跌回正,预示我国出口贸易或已企稳。此外,随着“一城一策”的地产政策精准实施,近期地产高频销售数据已出现修复。同时,12月中央经济工作会议定调2024年经济工作“高质量发展、以进促稳、先立后破”,强化宏观政策逆周期和跨周期调节,并加力积极的财政政策。回顾四季度海外经济,美联储在四季度暂停加息,11月PCE物价指数同环比增速均超预期回落,通胀压力进一步缓和,与此同时,12月密歇根大学消费者信心指数则触底回升,且略好于市场判断,印证了经济的增长韧性。OPEC原油供给侧调控的分歧为原油价格带来了下行的压力,无疑也为美联储传递鸽派言论提供了有利的宏观环境。

本报告期内,本基金日均跟踪误差为0.09%,年化跟踪误差为1.37%,符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.3%的限制。本基金跟踪误差来源主要包括:基金申购赎回的影响、人民币港币的汇率变化等。

截至本报告期末本基金份额净值为0.5014元;本报告期基金份额净值增长率为-7.08%,业绩比较基准收益率为-7.34%。