中国银行业迎来具有里程碑意义的重大事件。

2月18日,为进一步完善商业银行资本监管规则,推动银行提升风险管理水平,提升银行服务实体经济的质效,中国银保监会会同中国人民银行开展《商业银行资本管理办法(试行)》的修订工作,形成了《商业银行资本管理办法(征求意见稿)》,面向社会公开征求意见。

修订的重点内容包括:一是构建差异化资本监管体系,使资本监管与银行资产规模和业务复杂程度相匹配,降低中小银行合规成本。二是全面修订风险加权资产计量规则,包括信用风险权重法和内部评级法、市场风险标准法和内模法以及操作风险标准法,提升资本计量的风险敏感性。三是要求银行制定有效的政策、流程、制度和措施,及时、充分地掌握客户风险变化,确保风险权重的适用性和审慎性。四是强化监督检查,优化压力测试的应用,用好用活第二支柱,进一步提升监管有效性。五是提高信息披露标准,引入70余张披露模板,要求银行详细披露风险相关定性和定量信息,增强市场的外部约束。

2019年4月,银保监会启动了《巴塞尔协议III》(下称“巴III”)国内监管规制的修订工作。市场分析认为,本次国内监管规制的修订对中国银行业的影响是巨大的、积极的、深远的。新规是“巴III”国际监管改革在我国的全面落地实施,有利于提高银行体系风险抵御能力、增强经营稳健性。

目前,银行业准备如何了?都做了哪些准备工作?对此,第一财经采访了多家银行。

中国银行

中国银行方面称,该行提早谋划,开展新规落地的实施准备工作;目前,信用风险权重法系统主体功能改造、市场风险FRTB管理信息平台、操作风险管理信息系统损失数据及资本计量模块顺利投产。

该行表示,作为国有大型商业银行,将新规实施与全行全面风险管理体系建设深度融合,通过制定并实施资本计量高级方法三年规划,在全面落实新规的基础上,建立风险数据治理机制,搭建并优化模型开发平台和数据分析环境,完善风险数据池,提供更加灵活、敏捷的风险数据服务;加强计量高级方法在限额管理、监测预警、授信授权等方面的深入应用,不断提升精细化管理能力;坚持“为我所用,自主可控”,提高风险管理关键系统的自主建设能力;以智能风控推动风险管理数字化转型,助力提升服务实体经济质效。

农业银行

农业银行总行风险管理部总经理田继敏表示,近年来,农业银行作为中国银行业第一批获准实施资本管理高级方法的银行,始终严格落实监管部门《资本管理办法》各项要求,坚持审慎计量风险、准确反映风险,建立了覆盖各类风险的全面风险管理体系,制定了较为完善的风险管理制度和流程,风险计量的准确性和科学性不断提高,全方位提升了业务经营和风险管理水平。

据悉,前期,农业银行密切跟踪国际国内监管规则改革动向,积极配合监管部门开展新规实施测算和分析,在数据、模型和信息系统建设等方面做了充分准备。

田继敏称,农业银行将按照监管要求,有计划、有步骤、高质量推进新规实施,进一步优化政策流程,校准模型参数,完善信息系统、强化数据治理,加强新规落地和应用,有效传导资本约束经营的管理理念,切实提升风险计量和管理能力。

浦发银行

浦发银行方面表示,该行于2019年启动巴III信用风险加权计量咨询项目,2021年启动巴III信用风险加权资产计量系统实施项目,目前相关工作均已收尾。

在过去四年中,浦发银行围绕监管新规修订要点,未雨绸缪:一是,“梳理数据、夯实基础”对银行前端业务系统进行调整,提高数据来源的稳定性和准确性,为新规实施做好数据准备;二是,“评估影响,把握先机”,通过手工及系统的定量测算,评估新规实施对浦发银行的潜在影响,提前规划,为新规实施做好战略准备;三是“提升管理,加快转型”,监管规制修订从客户管理、业务准入、定价策略、贷后管理诸多方面对银行的管理水平提出了拷问。

“我行将充分做好业务引导,为新规实施做好管理准备。在提高盈利水平和资本效率的同时,更好的为实体经济的发展做好服务。”浦发银行风险业务总监兼风险管理部总经理张宝全称。